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June 01, 2005

● 5月が終わった ●

●リスク≒標準偏差
前回の続きで興味を持ったものを紹介。

A社とB社があり、株価は冷夏か暑い夏かに左右されるという設定。冷夏か猛暑かは50%の確率
A社の場合 冷夏だと-20%株価が下がる、猛暑だと+40%
B社の場合、冷夏だと+50%株価が上がる、冷夏だと-30%
A社の期待リターンは、-20+40/2で10%、リスク標準偏差は30%
B社の期待リターンは、+50-30/2で10%、リスク標準偏差は40%
AB社に分散投資した場合は
冷夏の場合+15、猛暑の場合+5
期待リターンは10%で 標準偏差は20数パーセント
なるほど 同じ期待リターンで リスクは一番少ない・・・・これが分散投資の意味なのか

● 5月が終わり いよいよ6月 このまま 上がり続けてほしいものです。
★ 先週は 東京製鉄を2単位購入 鋼板の値下げを発表して 嫌気売りで下がっていた銘柄です
1400円で購入、本日1437円

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Comments

世間ではリスクを損する確率と思っている人が非常に多いです。分散投資を行うことによって損が回避されると思っている人がFPにもたくさんいます。恐ろし~い。
あと、個人では難しいかもしれませんが、天候デリバティブなども面白いですよ。

Posted by: 株の師匠2号 | June 02, 2005 10:01 PM

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